Hedging and the mean absolute return /
In the paper the sensitivity of the delta with respect to the stock price and the time is analyzed. In the case where the delta is more sensitive with respect to time a simple formula for the discrete time delta is given. The order of the hedging error is preserved while the mean absolute value of t...
Shranjeno v:
Glavni avtor: | |
---|---|
Format: | Book Chapter |
Jezik: | English |
Teme: |
modeli
> matematični modeli
> dinamični modeli
> procesi
> matematika
> investicije
> vrednostni papirji
> opcije
> hedging
> portfolio
> metode
> ocenjevanje
> vzajemni skladi
> napake
> cikli
> transakcije
> čas
> cene
|
Sorodne knjige/članki: | Vsebovano v:
KOI 2008 |
Oznake: |
Označite
Brez oznak, prvi označite!
|
Vzdrževanje sistema
Trenutno vzdržujemo knjižnični informacijski sistem.
Informacije o zalogi so trenutno nedostopne. Opravičujemo se za nevšečnosti in vas prosimo da nas ponovno kontaktirate: