Slika na naslovnici

Hedging and the mean absolute return /

In the paper the sensitivity of the delta with respect to the stock price and the time is analyzed. In the case where the delta is more sensitive with respect to time a simple formula for the discrete time delta is given. The order of the hedging error is preserved while the mean absolute value of t...

Popoln opis

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Mastinšek, Miklavž. (Author)
Format: Book Chapter
Jezik:English
Teme:
Black, Fischer > Analiza variance > Modeli.
Sholes, Myron > Poslovne finance > Cenovna politika.
Sholes, Myron > Opcije > Regulacija.
Merton, Robert C. > Trg vrednostnih papirjev > Cene storitev.
Merton, Robert C. > Borzno posredništvo > Matematični modeli.
Vrednostna analiza > Hedge skladi > Cenovna analiza > Referati.
Vrednostna analiza > Trgovanje z vrednostnimi papirji > Cenovni modeli > Referati.
Operacijsko raziskovanje > Diskretna matematika > Analiza napak > Referati.
Operacijsko raziskovanje > Integrirani sistemi > Diskretne metode > Referati.
modeli > matematični modeli > dinamični modeli > procesi > matematika > investicije > vrednostni papirji > opcije > hedging > portfolio > metode > ocenjevanje > vzajemni skladi > napake > cikli > transakcije > čas > cene
Sorodne knjige/članki:Vsebovano v: KOI 2008
Oznake: Označite
Brez oznak, prvi označite!

Vzdrževanje sistema

Trenutno vzdržujemo knjižnični informacijski sistem.

Informacije o zalogi so trenutno nedostopne. Opravičujemo se za nevšečnosti in vas prosimo da nas ponovno kontaktirate:

it.ukm@um.si

Podobne knjige/članki