Hedging and the mean absolute return /
In the paper the sensitivity of the delta with respect to the stock price and the time is analyzed. In the case where the delta is more sensitive with respect to time a simple formula for the discrete time delta is given. The order of the hedging error is preserved while the mean absolute value of t...
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| 第一著者: | |
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| フォーマット: | 図書の章 |
| 言語: | English |
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| 関連資料: | 親書誌: :
KOI 2008 |
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